Bewegungsdurchschnitt Divergenz

Bewegen der durchschnittlichen Konvergenzdivergenz - MACD. BREAKING DOWN Moving Average Convergence Divergence - MACD. Es gibt drei gängige Methoden zur Interpretation der MACD.1 Crossovers - Wie in der Grafik oben gezeigt, wenn die MACD unter die Signalleitung fällt, ist es ein bearish Signal, das anzeigt, dass es Zeit sein kann, zu verkaufen Umgekehrt, wenn die MACD über die Signalleitung steigt, gibt der Indikator ein zinsbullisches Signal, was darauf hindeutet, dass der Preis des Vermögenswertes wahrscheinlich Aufwärtsschwung erleben wird. Viele Händler warten auf ein bestätigtes Kreuz Über die Signalleitung vor dem Eintritt in eine Position, um zu vermeiden, dass man sich zu früh fälscht oder in eine Position eintritt, wie der erste Pfeil zeigt.2 Divergenz - Wenn der Sicherheitspreis vom MACD abweicht, signalisiert er das Ende des aktuellen Tendenzes. 3 Dramatischer Aufstieg - Wenn der MACD dramatisch ansteigt - das heißt, der kürzere gleitende Durchschnitt zieht sich von dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt ab - es ist ein Signal, dass die Sicherheit überkauft ist und bald wieder auf normale Ebenen zurückkehrt Oberhalb oder unterhalb der Nulllinie, da dies die Position des kurzfristigen Durchschnitts relativ zum Langzeitdurchschnitt signalisiert. Wenn der MACD über Null liegt, liegt der kurzfristige Mittelwert über dem Langzeitdurchschnitt, der nach oben zeigt Ist wahr, wenn die MACD unter Null ist Wie Sie aus dem obigen Diagramm sehen können, fungiert die Nulllinie oft als ein Bereich der Unterstützung und Widerstand für die Anzeige. Sie interessieren sich für die Verwendung der MACD für Ihre Trades Überprüfen Sie unsere eigenen Primer On The MACD und Spotting Trend Umkehrungen mit MACD für weitere Informationen. Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As ein SMA Beispiel, betrachten eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskurse über 15 Tage. Week 1 5 Tage 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 Tage 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 Tage 28, 30, 27, 29, 28. Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als Erster Datenpunkt Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis fallen lassen, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verlässt MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger die Zeitraum für die MA, desto größer die Lag So ein 200-Tage-MA wird eine viel größere Verzögerung als ein 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält Die Länge der MA zu verwenden, hängt vom Handel ab Ziele, mit kürzeren MAs für kurzfristige Handel und längerfristige MAs mehr geeignet für langfristige Investoren Die 200-Tage-MA ist weit gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Handelssignale. MAs vermitteln auch wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte kreuzen Ein aufsteigender MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend ist, während ein abnehmender MA anzeigt, dass es sich in einem Abwärtstrend befindet. Ähnlich wird die Aufwärtsbewegung mit einem bullish Crossover bestätigt Tritt auf, wenn ein kurzfristiges MA über einen längerfristigen MA-Abwärtsimpuls übergeht, wird mit einem bärigen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiges MA unter einen längerfristigen MA übergeht. Moving Average Convergence Divergence MACD. Developed by Gerald Appel, Moving Average Convergence Divergence MACD ist einer der einfachsten und zuverlässigsten Indikatoren, die MACD verwendet, um bewegte Durchschnitte zu verwenden, die nacheilende Indikatoren sind, um einige Trendfolgen zu berücksichtigen. Diese hinteren Indikatoren werden zu einem Impulsoszillator, indem sie den längeren gleitenden Durchschnitt von der kürzeren Bewegung subtrahieren Durchschnitt Die resultierende Kurve bildet eine Linie, die über und unter Null oszilliert, ohne obere oder untere Grenze MACD ist ein zentrierter Oszillator und die Richtlinien für die Verwendung von zentrierten Oszillatoren gelten. MACD Formula. Die beliebteste Formel für die Standard-MACD ist der Unterschied zwischen a Sicherheit s 26-Tage-und 12-Tage-exponentielle gleitende Durchschnitte Dies ist die Formel, die in vielen populären technischen Analyse-Programme verwendet wird, einschließlich SharpCharts und zitiert in den meisten technischen Analyse-Bücher über das Thema Appel und andere haben seitdem mit diesen ursprünglichen Einstellungen zu kommen Up mit einem MACD, die besser geeignet für schnellere oder langsamer Wertpapiere Mit kürzeren gleitenden Durchschnitten wird eine schnellere, mehr ansprechende Indikator produzieren, während die Verwendung längerer Durchlaufwerte wird eine langsamere Indikator, weniger anfällig für whipsaws Für unsere Zwecke in diesem Artikel, die traditionellen 12 26 MACD wird für Erklärungen verwendet Später in der Indikator-Serie werden wir die Verwendung von verschiedenen gleitenden Durchschnitten bei der Berechnung von MACD. Of die beiden gleitenden Durchschnitte, aus denen MACD, die 12-Tage-EMA ist die schnellere und die 26-Tage-Adresse EMA ist die langsamer Closing Preise werden verwendet, um die gleitenden Durchschnitte zu bilden Normalerweise wird eine 9-tägige EMA von MACD auf der Seite gezeichnet, um als Trigger-Linie zu fungieren Ein bullish Crossover tritt auf, wenn MACD über seine 9-Tage-EMA und eine bearish Crossover auftritt Wenn MACD unter seinem 9-Tage-EMA bewegt Das Merrill Lynch-Diagramm unten zeigt die 12-Tage EMA dünne blaue Linie mit der 26-Tage EMA dünne rote Linie überlagert die Preisplot MACD erscheint in der Box unten als die dicke schwarze Linie und ihre 9 - Tag EMA ist die dünne blaue Linie Das Histogramm stellt den Unterschied zwischen MACD und seinem 9-Tage-EMA dar. Das Histogramm ist positiv, wenn MACD über seinem 9-Tage-EMA liegt und negativ ist, wenn MACD unter seinem 9-Tage-EMA liegt. Was macht MACD. MACD misst den Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnitten Ein positiver MACD zeigt an, dass die 12-tägige EMA über der 26-Tage-EMA handelt. Ein negativer MACD zeigt an, dass die 12-tägige EMA unter der 26-Tage-EMA gehandelt wird. Wenn MACD positiv ist und Steigt, dann wird die Lücke zwischen der 12-tägigen EMA und der 26-tägigen EMA erweitert. Dies deutet darauf hin, dass die Änderungsrate des schnelleren gleitenden Durchschnitts höher ist als die Änderungsrate für den langsameren gleitenden Durchschnitt. Positive Impulse sind Und das würde als bullish angesehen werden. Wenn MACD negativ ist und weiter sinkt, dann ist die negative Lücke zwischen dem schnelleren gleitenden durchschnittlichen Grün und dem langsameren gleitenden durchschnittlichen Blau erweitert. Der nach unten gerichtete Impuls beschleunigt sich und dies gilt als bärische MACD-Mittellinienübergänge, wenn es um so schneller geht Gleitender Durchschnitt kreuzt den langsameren gleitenden Durchschnitt. Dieses Merrill Lynch-Diagramm zeigt MACD als eine solide schwarze Linie und seine 9-tägige EMA als die dünne blaue Linie Auch wenn gleitende Durchschnitte sind nachlaufende Indikatoren, bemerken, dass MACD schneller als die gleitenden Durchschnitte bewegt In diesem Beispiel Mit Merrill Lynch, MACD auch ein paar gute Trading-Signale als gut. In März und April, MACD abgelehnt vor beiden gleitenden Durchschnitten und bildete eine negative Divergenz vor dem Preis peak. In Mai und Juni begann MACD zu stärken und zu machen Höhere Tiefs, während beide bewegten Durchschnitte weiterhin niedrigere Tiefs machten. Und schließlich bildete MACD eine positive Divergenz im Oktober, während beide bewegten Durchschnitte neue Lows aufgezeichnet haben. MACD Bullish Signals. MACD erzeugt bullish Signale von drei Hauptquellen. Positive Divergenz. Bullish gleitenden durchschnittlichen Crossover. Bullish Mittellinie Crossover. Positive Divergenz. Eine positive Divergenz tritt auf, wenn MACD beginnt voranzutreiben und die Sicherheit ist immer noch in einem Abwärtstrend und macht eine niedrigere Reaktion niedrigen MACD kann entweder als eine Reihe von höheren Tiefs oder ein zweites Tief, das höher ist als die Previous low Positive Divergenzen sind wahrscheinlich die am wenigsten verbreiteten der drei Signale, sind aber in der Regel die zuverlässigsten und führen zu den größten moves. Bullish Moving Average Crossover. A bullish gleitenden durchschnittlichen Crossover auftritt, wenn MACD bewegt sich über seine 9-Tage-EMA oder Trigger-Linie Bullish gleitende durchschnittliche Crossover sind wahrscheinlich die häufigsten Signale und als solche sind die am wenigsten zuverlässig Wenn nicht in Verbindung mit anderen technischen Analyse-Tools verwendet werden, können diese Frequenzweichen zu Whipsaws und viele falsche Signale führen Moving durchschnittliche Crossovers werden manchmal verwendet, um eine positive Divergenz zu bestätigen Zweite niedrig oder höher niedrig einer positiven Divergenz kann als gültig angesehen werden, wenn es von einem bullish gleitenden durchschnittlichen Crossover gefolgt wird. Manchmal ist es ratsam, einen Preisfilter auf die gleitende durchschnittliche Crossover anzuwenden, um sicherzustellen, dass es ein Beispiel für ein Preis Filter wäre zu kaufen, wenn MACD bricht über die 9-Tage-EMA und bleibt oben für drei Tage Das Kaufsignal würde dann am Ende des dritten Tages beginnen. Bullish Centerline Crossover. A bullish Centerline Crossover tritt auf, wenn MACD bewegt sich über die Null Linie und in positives Territorium Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich die Dynamik von negativ zu positiv oder von bärisch bis bullisch verändert hat. Nach einer positiven Divergenz und einer bullish gleitenden durchschnittlichen Crossover kann die Mittellinien Crossover als Bestätigungssignal der drei Signale, gleitender Durchschnitt, Crossover sind wahrscheinlich die zweithäufigsten Signale. Using eine Kombination von Signals. Even obwohl einige Händler können nur eines der oben genannten Signale zu einem Kauf oder ein Verkaufssignal zu machen, mit einer Kombination kann mehr robuste Signale erzeugen In der Halliburton Beispiel, alle Drei bullische Signale waren anwesend und die Aktie noch weiter 20 Die Aktien bildeten ein niedrigeres Tief am Ende Februar, aber MACD bildete ein höheres Tief, so dass eine potenzielle positive Divergenz MACD dann bildete eine bullish Crossover, indem sie über seinen 9-Tage EMA Und schließlich MACD gehandelt über Null, um eine bullish Mittellinie Crossover zu bilden Zum Zeitpunkt der bullish Mittellinie Crossover, war die Aktie bei 32 1 4 und ging über 40 sofort nach dem Im August, die Aktie gehandelt über 50.Bearish Signals. MACD erzeugt bärische Signale aus drei Hauptquellen Diese Signale sind Spiegelreflexionen der bullish Signale. Negative Divergenz. Bearish gleitenden durchschnittlichen Crossover. Bearish Mittellinie Crossover. Negative Divergence. A negative Divergenz Formen, wenn die Sicherheit Fortschritte oder bewegt sich seitwärts und MACD sinkt Die negative Divergenz In MACD kann die Form von entweder eine niedrigere oder eine geringe Abnahme nehmen Negative Divergenzen sind wahrscheinlich die am wenigsten verbreitet von den drei Signalen, aber sind in der Regel die zuverlässigsten und kann von einem bevorstehenden Peak warnen. Das FDX-Diagramm zeigt eine negative Divergenz, wenn MACD Bildeten eine niedrigere Höhe im Mai und die Aktie bildete ein höheres Hoch zur gleichen Zeit Dies war eine ziemlich krasse negative Divergenz und signalisierte, dass die Dynamik verlangsamte Ein paar Tage später brach die Aktie die Aufwärtstrendlinie und MACD bildete eine niedrigere niedrig. Es gibt Zwei mögliche Mittel zur Bestätigung einer negativen Divergenz Zuerst kann der Indikator ein niedrigeres Tief bilden. Dies ist eine traditionelle Peak-and-Trog-Analyse, die auf einen Indikator angewendet wird. Mit dem niedrigeren und nachfolgenden niedrigeren Tiefstand hat sich der Aufwärtstrend für MACD von bullish bis bearish verändert Zweitens kann eine bärige gleitende durchschnittliche Crossover, die unten erklärt wird, handeln, um eine negative Divergenz zu bestätigen Solange MACD über seine 9-Tage-EMA oder Trigger-Linie handelt, ist es nicht abgelehnt und das niedrigere High ist schwer zu bestätigen Wann MACD bricht unter seinem 9-tägigen EMA, es signalisiert, dass der kurzfristige Trend für den Indikator schwächer wird und ein möglicher Zwischenspiegel gebildet hat. Bearish gleitende durchschnittliche Crossover. Die meisten gemeinsamen Signal für MACD ist die gleitende durchschnittliche Crossover A bearish bewegen Durchschnittliche Überkreuzung tritt auf, wenn MACD unter seinem 9-Tage-EMA sinkt. Nicht nur diese Signale sind die häufigsten, aber sie produzieren auch die falschsten Signale Als solche sollten gleitende durchschnittliche Übergänge mit anderen Signalen bestätigt werden, um Whipsaws und falsche Messwerte zu vermeiden Lager kann in einem starken Aufwärtstrend sein und MACD bleibt über seiner Triggerlinie für einen längeren Zeitraum. In diesem Fall ist es unwahrscheinlich, dass eine negative Divergenz entwickeln wird. Ein anderes Signal wird benötigt, um eine mögliche Änderung des Impulses zu identifizieren. Dies war der Fall Mit MRK im Februar und März Die Aktie entwickelte sich in einem starken Trend und MACD blieb über seine 9-Tage-EMA für 7 Wochen Wenn ein bärischer gleitender durchschnittlicher Crossover auftrat, signalisierte es, dass die Aufwärtsbewegung verlangsamte. Diese Verlangsamungsmomentum sollte als Alarm gedient haben Um die technische Situation für weitere Hinweise der Schwäche zu überwachen Schwäche wurde bald bestätigt, wenn die Aktie brach seine Aufwärtstrend Linie und MACD setzte seinen Rückgang und bewegte sich unter Null. Bearish Mittellinie Crossover. A bearish Mittellinie Crossover tritt auf, wenn MACD bewegt sich unter Null und in negatives Gebiet Dies Ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich der Impuls von positiv nach negativ oder von bullisch bis bearish verändert hat. Der Mittellinien-Crossover kann als eigenständiges Signal fungieren oder ein vorheriges Signal wie eine gleitende durchschnittliche Crossover oder negative Divergenz bestätigen. Sobald MACD in negatives Territorium übergeht, , Zumindest für die kurzfristige, hat sich bärisch. Die Bedeutung der Mittellinie Crossover hängt von den vorherigen Bewegungen von MACD als auch Wenn MACD ist für viele Wochen positiv, beginnt zu tendenden und dann kreuzt in negatives Gebiet, wäre es Als bärisch Wenn jedoch MACD für ein paar Monate negativ war, bricht über Null und dann wieder unten, kann es als mehr von einer Korrektur gesehen werden Um die Bedeutung eines Mittellinien-Crossover zu beurteilen, kann traditionelle technische Analyse angewendet werden, um zu sehen Wenn es eine Änderung in der Tendenz, höher hoch oder niedriger niedrig. Die UIS-Diagramm zeigt eine bärische Mittellinie Crossover, die ein 25-Drop in der Aktie, die gerade aus dem rechten Rand des Charts vorkommt, obwohl es wenig Zeit zu handeln, sobald dies war Signal erschien, gab es andere Warnungen Zeichen kurz vor dem dramatischen drop. After der Tropfen zu Trend Linie unterstützen eine bärige gleitende durchschnittliche Crossover gebildet. Wenn die Aktie erholte sich aus dem Tropfen, MACD nicht einmal über die Trigger-Linie, was auf schwache Oberseite Impuls. Der Höhepunkt der Reaktion Rallye wurde von einem Sternschnuppe Kerzenständer blau Pfeil markiert und eine Lücke auf erhöhte Volumen rote Pfeile. Nach der Lücke nach unten, die blaue Trendlinie, die sich von Apr-99 war gebrochen. Zusätzlich zum Signal Oben erwähnt, trat der bärische Mittellinien-Crossover auf, nachdem MACD für fast zwei Monate über null war. Seit 20-sept war MACD geschwächt und der Impuls verlangsamte Der Pause unter Null fungierte als endgültiges Stroh eines langen Schwächungsprozesses Signals. As mit bullish MACD-Signale, Bärische Signale können kombiniert werden, um robustere Signale zu erzeugen In den meisten Fällen fallen die Bestände schneller als sie aufsteigen Dies war bei UIS definitiv der Fall und es waren nur zwei bärische MACD-Signale vorhanden. Mit Impulsindikatoren wie MACD kann die technische Analyse manchmal Hinweise geben Zu drohender Schwäche Während es unmöglich ist, die Länge und Dauer des Niedergangs vorherzusagen, kann die Möglichkeit, Schwäche zu erkennen, die Händler in die Lage versetzen, eine defensivere Position zu nehmen. Im Jahr 2002 fiel Intel von über 36 auf unter 28 in ein paar Monaten Würde scheinen, dass intelligente Geld begann die Verteilung der Aktie vor dem tatsächlichen Rückgang Blick auf die technische Bild, können wir erkennen, Beweis für diese Verteilung und ein schwerer Verlust von Impuls. In Dezember, eine negative Divergenz in MACD. Chaikin Geldfluss wurde im Dezember negativ 21. Auch im Dezember kam es zu einem bärigen gleitenden durchschnittlichen Crossover in MACD schwarzem Pfeil. Die Trendlinie, die sich von Oktober abgebaut hat, wurde am 20. Dezember gebrochen. Ein bärischer Mittellinien-Crossover trat im MACD am 10-Feb-grünen Pfeil auf. Am 15. Februar stützte er sich bei 31 1 2 wurde gegen rote Pfeile verletzt. Für diejenigen, die auf eine Erholung in der Aktie warte, schlug der anhaltende Schwankung des Impulses vor, dass der Verkaufsdruck zunahm und nicht zu vermindern Hindsight ist 20 20, aber mit sorgfältiger Untersuchung der vergangenen Situationen können wir Lernen, wie man die Gegenwart besser lesen und sich auf die Zukunft vorbereiten kann. MACD Vorteile. Einer der primären Vorteile von MACD ist, dass es Aspekte von Impuls und Trend in einem Indikator enthält Als Trend-Indikator, wird es nicht falsch für sehr Lang Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten sorgt dafür, dass der Indikator schließlich den Bewegungen der zugrunde liegenden Sicherheit folgt. Durch die Verwendung von exponentiellen gleitenden Durchschnitten, im Gegensatz zu einfachen gleitenden Durchschnitten, wurde ein Teil der Verzögerung herausgenommen. Als Impulsindikator hat MACD die Fähigkeit Um in der zugrunde liegenden Sicherheit voranzutreiben MACD-Divergenzen können Schlüsselfaktoren bei der Vorhersage einer Trendänderung sein Eine negative Divergenz signalisiert, dass die zögernde Dynamik abnimmt und es könnte eine potenzielle Trendänderung von bullish bis bearish geben. Dies kann als Warnung für Händler dienen Einige Gewinne in Long-Positionen oder für aggressive Händler zu prüfen, die Einleitung einer Short-Position. MACD kann auf tägliche, wöchentliche oder monatliche Charts angewendet werden MACD stellt die Konvergenz und Divergenz von zwei gleitenden Durchschnitten Die Standard-Einstellung für MACD ist der Unterschied zwischen den 12 und 26-Perioden-EMA Jedoch kann jede Kombination von bewegten Durchschnitten verwendet werden. Die Menge der sich bewegenden Mittelwerte, die in der MACD verwendet werden, kann für jede einzelne Sicherheit angepasst werden. Für wöchentliche Diagramme kann ein schnellerer Satz von gleitenden Durchschnitten geeignet sein. Für flüchtige Bestände können langsame gleitende Durchschnitte sein Erforderlich sein, um zu helfen, die Daten zu reparieren Egal, was die Merkmale der zugrunde liegenden Sicherheit, jeder einzelne kann MACD an seine eigenen Trading-Stil, Ziele und Risikobereitschaft. MACD Nachteile. Einer der vorteilhaften Aspekte der MACD kann auch ein Nachteil Umzugsdurchschnitte, seien sie einfach, exponentiell oder gewichtet, sind nacheilende Indikatoren Obwohl MACD den Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnitten darstellt, kann es immer noch eine gewisse Verzögerung im Indikator selbst geben. Dies ist eher bei wöchentlichen Charts als bei täglichen Charts der Fall Eine Lösung für dieses Problem ist die Verwendung des MACD-Histogramms. MACD ist nicht besonders gut für die Identifizierung von überkauften und überverkauften Ebenen Auch wenn es möglich ist, Ebenen zu identifizieren, die historisch übertriebene und überverkaufte Ebenen darstellen, hat MACD keine Ober - oder Untergrenzen Um seine Bewegung zu binden MACD kann weiterhin über historische Extreme überdenken. MACD berechnet die absolute Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten und nicht die prozentuale Differenz MACD wird berechnet, indem man einen gleitenden Durchschnitt von der anderen abzieht Wie eine Sicherheit im Preis steigt, der Unterschied sowohl positiv als auch Negativ zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten ist dazu bestimmt zu wachsen Dies macht es schwierig, die MACD-Werte über einen langen Zeitraum zu vergleichen, vor allem für Aktien, die exponentiell gewachsen sind. Das AMZN-Diagramm zeigt die Schwierigkeiten beim Vergleich der MACD-Werte über einen langen Zeitraum 1999 ist AMZNs MACD kaum erkennbar und scheint in der Nähe der Nulllinie zu handeln. MACD war damals in der Tat ziemlich volatil, aber diese Volatilität wurde verklemmt, da die Aktie von unter 20 auf fast 100 stieg. Eine Alternative ist, den Preis zu verwenden Oszillator, die den prozentualen Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnitten finden. 12 Tage EMA - 26 Tage EMA 26 Tage EMA. 20 - 18 18 11 oder 11. Die daraus resultierende prozentuale Differenz kann über einen längeren Zeitraum verglichen werden. Auf dem AMZN-Diagramm können wir sehen, dass der Preis-Oszillator ein besseres Mittel für einen langfristigen Vergleich bietet. Kurzfristig sind MACD und Der Preis-Oszillator sind grundsätzlich die gleiche Die Form der Linien, die Divergenzen, gleitende durchschnittliche Crossover und Mittellinien-Crossover für MACD und der Preis-Oszillator sind praktisch identisch. Pros und Cons der MACD. Seit Gerald Appel entwickelt MACD, gab es Hunderte von Neue Indikatoren eingeführt, um technische Analyse Während viele Indikatoren gekommen und gegangen sind, ist MACD ein Oszillator, der den Test der Zeit stand Das Konzept hinter seiner Verwendung ist einfach und seine Konstruktion einfach, aber es bleibt einer der zuverlässigsten Indikatoren rund um die Wirksamkeit von MACD wird für verschiedene Wertpapiere und Märkte variieren Die Längen der gleitenden Durchschnitte können für eine bessere Anpassung an eine bestimmte Sicherheit oder Markt angepasst werden Wie bei allen Indikatoren MACD ist nicht unfehlbar und sollte in Verbindung mit anderen technischen Analyse-Tools verwendet werden. In 1986, Thomas Aspray entwickelte das MACD-Histogramm Einige seiner Erkenntnisse wurden in einer Reihe von Artikeln für die technische Analyse von Aktien und Rohstoffen vorgestellt Aspray stellte fest, dass MACD manchmal wichtige Züge in einer Sicherheit hinterlassen würde, vor allem, wenn auf wöchentliche Charts angewendet, die er zuerst durch die Änderung der Gleitende Mittelwerte und fanden, dass kürzere gleitende Durchschnitte tatsächlich die Signale beschleunigten. Allerdings suchte er nach einem Mittel, um MACD-Crossover vorwegzunehmen. Einer der Antworten, mit denen er aufkam, war das MACD-Histogramm. Definition und Construction. Das MACD-Histogramm repräsentiert das Unterschied zwischen MACD und der 9-Tage-EMA von MACD, die auch als Signal - oder Triggerlinie bezeichnet werden kann Die Darstellung dieser Differenz wird als Histogramm dargestellt, so dass Mittellinien-Crossover und Divergenzen leicht identifizierbar sind Ein Mittellinien-Crossover für die MACD - Histogramm ist das gleiche wie ein gleitender durchschnittlicher Crossover für MACD Wenn Sie sich erinnern, tritt ein gleitender durchschnittlicher Crossover auf, wenn MACD über oder unterhalb der Signalleitung fährt. Wenn der Wert von MACD größer ist als der Wert seiner 9-Tage-EMA, dann die Wert auf dem MACD-Histogramm positiv Umgekehrt, wenn der Wert von MACD kleiner als seine 9-Tage-EMA ist, dann ist der Wert auf dem MACD-Histogramm negativ. Weitere Erhöhungen oder Abnahmen in der Lücke zwischen MACD und seinem 9- Tag EMA wird im MACD-Histogramm reflektiert Scharfe Zunahmen im MACD-Histogramm zeigen an, dass MACD schneller steigt als sein 9-Tage-EMA und bullish Impuls verstärkt Scharfe Rückgänge im MACD-Histogramm zeigen an, dass MACD schneller fällt als sein 9 - Tag EMA und bearish Momentum steigt. On der Tabelle oben, können wir sehen, dass MACD-Histogramm Bewegungen sind relativ unabhängig von der tatsächlichen MACD Manchmal MACD steigt, während das MACD-Histogramm fällt Zu anderen Zeiten fällt MACD während MACD - Histogramm steigt MACD-Histogramm spiegelt nicht den absoluten Wert von MACD, sondern eher den Wert von MACD relativ zu seiner 9-Tage-EMA Normalerweise, aber nicht immer, eine Bewegung in MACD ist eine entsprechende Divergenz im MACD-Histogramm voraus Der erste Punkt zeigt eine scharfe positive Divergenz im MACD-Histogramm, die einem bullish gleitenden durchschnittlichen Crossover vorausging. Auf dem zweiten Punkt fuhr MACD zu neuen Höhen fort, aber MACD-Histogramm bildete zwei gleiche Höhen Obwohl nicht ein Lehrbuch positive Divergenz, das gleiche hoch scheiterte Bestätigen Sie die Stärke, die in der MACD gesehen wird. Eine positive Divergenz, die gebildet wurde, als das MACD-Histogramm ein höheres Tief bildete und MACD sank, sank weiter. Eine negative Divergenz bildete sich, als das MACD-Histogramm ein niedrigeres Hoch bildete und MACD weiter anstieg. Thomas Aspray entwarf das MACD-Histogramm als Werkzeug, um eine gleitende durchschnittliche Überkreuzung in MACD vorwegnehmen Divergenzen zwischen MACD und dem MACD-Histogramm sind das Hauptwerkzeug, das verwendet wird, um gleitende durchschnittliche Übergänge zu antizipieren. Eine positive Divergenz im MACD-Histogramm zeigt an, dass MACD sich verstärkt und am Rande eines zinsbullischen Umzugs stehen könnte Durchschnittliche Überkreuzung Eine negative Divergenz im MACD-Histogramm deutet darauf hin, dass MACD schwächer wird und handeln kann, um einen bärigen gleitenden durchschnittlichen Crossover in MACD zu sehen. In seinem Buch, Technische Analyse der Finanzmärkte John Murphy behauptet, dass das MACD-Histogramm am besten verwendet wird Identifizieren Perioden, in denen die Lücke zwischen MACD und seiner 9-tägigen EMA entweder erweitert oder schrumpft ist. Im Großen und Ganzen deutet eine zunehmende Lücke auf die Verstärkung des Impulses und eine schrumpfende Lücke deutet auf eine Schwächung an. Normalerweise wird eine Änderung im MACD-Histogramm Änderungen in der MACD vorangehen Hauptsignal, das durch das MACD-Histogramm erzeugt wird, ist eine Divergenz, gefolgt von einer gleitenden Durchschnittsüberkreuzung Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn sich eine positive Divergenz bildet und es eine bullische Mittellinien-Crossover gibt. Ein bärisches Signal wird erzeugt, wenn es eine negative Divergenz und eine bärische Mittellinien-Crossover gibt Denken Sie daran, dass ein Mittellinien-Crossover für das MACD-Histogramm eine gleitende durchschnittliche Crossover für MACD darstellt. Divergenzen können viele Formen und unterschiedliche Grade annehmen. Im Allgemeinen wurden zwei Arten von Divergenzen identifiziert, die schräge Divergenz und die Peak-Trog-Divergenz Divergenz bildet sich, wenn es eine kontinuierliche und relativ glatte Bewegung in einer Richtung nach oben oder nach unten gibt, um die Divergenz zu bilden. Schräge Divergenzen decken in der Regel einen kürzeren Zeitrahmen ab als Divergenzen, die mit zwei Peaks oder zwei Mulden gebildet werden. Eine schräge Divergenz kann einige kleine Bumps Peaks oder Mulden entlang enthalten Die Art und Weise Die Welt der technischen Analyse ist nicht perfekt und es gibt Ausnahmen von den meisten Regeln und Hybriden für viele Signale. Eine Peak-Trog-Divergenz tritt auf, wenn mindestens zwei Peaks oder zwei Täler in einer Richtung entwickeln, um die Divergenz zu bilden. Eine Reihe von zwei oder Mehr ansteigende Mulden höhere Tiefen können eine positive Divergenz bilden und eine Reihe von zwei oder mehr abnehmenden Peaks niedrigere Höhen können eine negative Divergenz bilden Peak-Trog-Divergenzen decken meist einen längeren Zeitrahmen ab als schräge Divergenzen Auf einer Tages-Chart kann eine Peak-Trog-Divergenz Decken Sie einen Zeitrahmen so kurz wie zwei Wochen oder so lange wie mehrere Monate. Je länger und schärfer die Divergenz ist, desto besser wird jedes nachfolgende Signal kurz sein und flache Divergenzen können zu falschen Signalen und Whipsaws führen. Außerdem erscheint es Dass Peak-Trog-Divergenzen sind ein bisschen zuverlässiger als schräge Divergenzen Peak-Trog-Divergenzen neigen dazu, schärfer und decken einen längeren Zeitrahmen als schräge Divergenzen. MACD-Histogramm Vorteile. Der Hauptvorteil der MACD-Histogramm ist seine Fähigkeit, MACD zu antizipieren Signale Divergenzen erscheinen in der Regel im MACD-Histogramm vor MACD gleitende durchschnittliche Crossovers Mit diesem Wissen bewaffnet, können Händler und Investoren besser auf potenzielle Trendänderungen vorbereiten. MACD-Histogramm kann auf tägliche, wöchentliche oder monatliche Charts angewendet werden Hinweis Dies kann einige Basteln mit verlangen Die Anzahl der Perioden, die verwendet werden, um die ursprüngliche MACD zu bilden, kürzere oder schnellere gleitende Mittelwerte können für wöchentliche und monatliche Diagramme erforderlich sein. Mit wöchentlichen Diagrammen kann der breite zugrunde liegende Trend eines Bestandes bestimmt werden. Sobald der breite Trend bestimmt ist, können Tagesdiagramme verwendet werden Zu Zeit Einreise-und Ausstiegsstrategien. In der technischen Analyse der Finanzmärkte John Murphy befürwortet diese Art von zweistufigen Ansatz zu investieren, um zu vermeiden, Trades gegen den großen Trend Das wöchentliche MACD-Histogramm kann verwendet werden, um eine langfristige zu generieren Signal, um den handelbaren Trend zu etablieren Dann würden nur kurzfristige Signale, die mit dem Haupttrend übereinstimmen, berücksichtigt werden Wenn der langfristige Trend bullisch wäre, würden nur negative Abweichungen mit bärischen Mittellinienkreuzungen für das MACD-Histogramm als gültig angesehen Die langfristige Tendenz war bärisch, nur positive Abweichungen mit bullish-Mittellinien-Crossovers würden als gültig angesehen. Auf der IBM-Wochendiagramm erzeugte das MACD-Histogramm vier Signale Vor jedem gleitenden durchschnittlichen Crossover in MACD eine entsprechende Divergenz im MACD-Histogramm To Anpassungen für das wöchentliche Diagramm vornehmen, die bewegten Durchschnitte wurden auf 6 und 12 verkürzt. Diese MACD wird durch Subtraktion der 6-Wochen-EMA aus der 12-Wochen-EMA gebildet. Eine 6-Wochen-EMA wurde als Trigger verwendet. Das MACD-Histogramm ist Berechnet durch die Differenz zwischen MACD 6 12 und der 6-Tage-EMA von MACD 6 12. Das erste Signal war ein bärisch gleitender Durchschnitt Crossover in Jan-99 Von seinem Höhepunkt Ende November-98 bildete das MACD-Histogramm eine negative Divergenz Das vor dem bärischen grenzenden durchschnittlichen Crossover in MACD vorangegangen war. Das zweite Signal war ein bullish gleitender durchschnittlicher Crossover im April Von seinem Ende Mitte Februar bildete das MACD-Histogramm eine positive Divergenz, die dem bullish gleitenden durchschnittlichen Crossover in MACD vorausging. Das dritte Signal War eine bewegliche gleitende durchschnittliche Crossover Ende Juli Von seinem Mai-Peak bildete das MACD-Histogramm eine negative Divergenz, die einem bärigen gleitenden durchschnittlichen Crossover in MACD vorausging. Das abschließende Signal war ein bullish gleitender durchschnittlicher Crossover, dem eine leichte positive Divergenz vorausging Im MACD-Histogramm. Das dritte Signal basierte auf einer Peak-Trog-Divergenz Zwei leicht identifizierbare und aufeinanderfolgende untere Peaks gebildet, um die Divergenz zu schaffen Die Peaks und Täler auf die vorherigen Divergenzen, obwohl identifizierbar, nicht abheben so viel. MACD-Histogramm Nachteile Das MACD-Histogramm ist ein Indikator für einen Indikator oder ein Derivat eines Derivates MACD ist die erste Ableitung der Preisaktion eines Wertpapiers und das MACD-Histogramm ist die zweite Ableitung der Preisaktion eines Wertpapiers Als zweite Ableitung , Wird das MACD-Histogramm weiter von der tatsächlichen Preiswirkung des zugrunde liegenden Wertpapiers entfernt. Je weiter ein Indikator aus der zugrunde liegenden Preisaktion stammt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von falschen Signalen Beachten Sie, dass dies ein Indikator für ein Indikator MACD-Histogramm ist Sollte nicht direkt mit der Preisaktion des zugrunde liegenden Wertpapiers verglichen werden. Weil MACD-Histogramm entworfen wurde, um MACD-Signale vorwegzunehmen, kann es eine Versuchung geben, die Pistole zu springen Das MACD-Histogramm sollte in Verbindung mit anderen Aspekten der technischen Analyse verwendet werden Wird dazu beitragen, die Versuchung für die frühe Eintragung zu lindern Ein anderes Mittel, um gegen den frühen Einstieg zu schützen, ist, wöchentliche Signale mit täglichen Signalen zu kombinieren. Es gibt natürlich mehr Tages-Signale als wöchentliche Signale. Allerdings, indem wir nur die täglichen Signale verwenden, die mit den wöchentlichen Signalen übereinstimmen, Es gibt weniger tägliche Signale zu handeln, indem sie nur auf jene täglichen Signale, die mit den wöchentlichen Signalen übereinstimmen, handeln, sind Sie auch vom Handel mit dem längeren Trend und nicht dagegen versichert. Be sorgfältig von kleinen und flachen Divergenzen Während diese können Manchmal führen sie zu guten Signalen, sie sind auch eher geeignet, falsche Signale zu erzeugen Eine Methode, um kleine Divergenzen zu vermeiden, ist, nach größeren Divergenzen mit zwei oder mehr leicht identifizierbaren Gipfeln oder Trögen zu suchen Vergleichen Sie die Gipfel und Tröge von der Vergangenheit, um die Bedeutung zu bestimmen Nur Spitzen und Tränken, die signifikant zu sein scheinen, sollten Aufmerksamkeit erfordern. MACD und SharpCharts2.Using SharpCharts2, MACD kann als Indikator oberhalb oder unterhalb eines Sicherheitssatzplots gesetzt werden Sobald der Indikator aus der Dropdown-Liste ausgewählt ist, sind die drei Felder rechts Verwendet, um die Einstellungen anzupassen Die Standardeinstellung ist 12,26,9, die automatisch erscheint. Die Voreinstellung würde eine 12-tägige EMA - und 26-Tage-EMA verwenden, um MACD und eine 9-Tage-EMA von MACD zu berechnen, wenn die Signalauslöserleitung MACD erscheint Als die dicke, durchgezogene Linie und die Signalauslöserleitung als dünnere und glattere Linie Typischerweise kreuzt MACD oberhalb und unterhalb seiner Signalleitung, während sie um die Nulllinie schwankt. Das Histogramm ist das MACD-Histogramm, das den Unterschied zwischen MACD und seinem misst Signal-Trigger-Linie Einfache Darstellung der MACD-Anzeige erzeugt auch ein MACD-Histogramm als Overlay oder Sie können das Histogramm separat ausschreiben, indem Sie es aus dem Dropdown-Menü auswählen. Die Skala zeigt den Wertebereich für MACD-Bestände mit niedrigen Preisen zB zwischen 10 Und 20 haben eine kleinere MACD-Bereich und Aktien mit hohen Preisen zB über 100 wird eine höhere MACD-Bereich haben. Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel für MACD zu sehen.