Bollinger Bands Berechnung

Wie man Bollinger Bands mit Excel berechnen kann Von Tradinformed am 24. Oktober 2013 sind Bollinger Bands ein technischer Indikator, der auf Charts platziert wird, um zu zeigen, wann der Preis in einem extremen Verhältnis zu der aktuellen Preisaktion liegt. Sie können verwendet werden, um Gewinne zu nehmen oder helfen, Veränderungen in der Marktrichtung zu identifizieren. Bollinger Bands erweitern und kontrahieren je nach Preisaktion. Die Breite der Bands ist eine nützliche Anleitung zur Volatilität. Die erste Stufe bei der Berechnung von Bollinger Bands ist ein gleitender Durchschnitt. Dann berechnen Sie die Standardabweichung des Schlusskurses über die gleiche Anzahl von Perioden. Die Standardabweichung wird dann mit einem Faktor (typischerweise 2) multipliziert. Das obere Band wird berechnet, indem man die Standardabweichung multipliziert mit dem Faktor dem gleitenden Durchschnitt addiert. Die untere Bande wird durch Subtrahieren der Standardabweichung multipliziert mit dem Faktor aus dem gleitenden Durchschnitt berechnet. Ich habe normalerweise Bollinger Bands auf meinen Charts, weil ich finde, dass sie die Charts stören und von der Preisaktion ablenken. Allerdings füge ich sie oft zu Charts vorübergehend zu sehen, ob der aktuelle Preis innerhalb oder außerhalb der Bands ist. Ich mag es auch, wenn ich automatische Handelsstrategien entwickle, weil sie selbstskaliert sind. Dies bedeutet, dass sie auf jeden Markt und Zeitrahmen angewendet werden können, ohne die Parameter anpassen zu müssen. YouTube Video Formeln SMA H23 AVERAGE (F4: F23) Upper Bollinger Band I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Untere Bollinger Band J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Nicht viele technische Indikatoren wurden so einprägsam benannt Nach ihrem Schöpfer als Bollinger Bands. Bollinger auf Bollinger Bands ist ein ausgezeichneter Führer für den Handel mit den Bands. Dieses Buch hat eine Menge Informationen, die zeigen, wie der Erfinder sie benutzt, um zu handeln. Es enthält auch einige interessante historische Details darüber, wie die Bands ursprünglich geschaffen wurden. Verwandte Links Wenn Sie interessiert sind, Excel zu verwenden, um Trading-Strategien zu backtest, ist mein neuer Ebook-Kurs: Wie man eine Trading-Strategie mit Excel backtest, ist jetzt im Amazon Kindle Bookstore erhältlich. Sie können auch daran interessiert sein, die folgenden Indikatoren zu berechnen: Berechnen des RSI-Indikators Berechnung des SuperTrend-Indikators Optimierung der Handelsstrategien mit Excel Teilen Sie diese: Wie Sie Bollinger-Bänder mit Excel berechnen Bollinger Bands sind eine der beliebtesten Indikatoren, die von quantitativen Händlern verwendet werden heute. Während fast jede Trading-Software in der Lage ist, die Bollinger Band Werte für Sie zu berechnen, schmerzt es niemals, wie man unter die Kapuze kommt und es selbst macht. Zu wissen, wie man die Indikatoren berechnet, die Sie verwenden, gibt Ihnen ein besseres Verständnis Ihres quantitativen Handelssystems. Mark von Tradinformed spezialisiert sich auf die Verwendung von Excel zu Backtest Trading Systemen und berechnen Werte für beliebte Indikatoren. Er hat eine kurze Blog-Post und Video, die Sie durch genau, wie zu berechnen Bollinger-Bands mit Excel. Er fängt an, seine eigene Beschreibung von Bollinger Bands anzubieten und erklärt dann, wie sie berechnet werden: Die erste Stufe bei der Berechnung von Bollinger Bands ist es, einen gleitenden Durchschnitt zu nehmen. Dann berechnen Sie die Standardabweichung des Schlusskurses über die gleiche Anzahl von Perioden. Die Standardabweichung wird dann mit einem Faktor (typischerweise 2) multipliziert. Das obere Band wird berechnet, indem man die Standardabweichung multipliziert mit dem Faktor dem gleitenden Durchschnitt addiert. Die untere Bande wird durch Subtrahieren der Standardabweichung multipliziert mit dem Faktor aus dem gleitenden Durchschnitt berechnet. Hier sind die Formeln, die er in seinem Video verwendet: SMA H23 AVERAGE (F4: F23) Oberes Bollinger Band I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Unteres Bollinger Band J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Das ist Mark8217s Video-Walk-Through bei der Berechnung von Bollinger Bands mit Excel: Er erklärt auch, wie er Bollinger Bands in seinem eigenen Trading benutzt: Ich habe normalerweise keine Bollinger Bands auf meinen Charts, weil ich finde, dass sie die Charts stören und von der Preisaktion ablenken. Allerdings füge ich sie oft zu Charts vorübergehend zu sehen, ob der aktuelle Preis innerhalb oder außerhalb der Bands ist. Ich mag es auch, wenn ich automatische Handelsstrategien entwickle, weil sie selbstskaliert sind. Dies bedeutet, dass sie auf jeden Markt und Zeitrahmen angewendet werden können, ohne die Parameter anpassen zu müssen. Die Berechnungen für die Oberen und Unteren Bollinger Bands wie in der Rubrik 8220Here sind die Formeln, die er in seinem Video verwendet: 8221 sind falsch Ich habe in Kontakt mit Mark Unsell (wer machte das Video) und er hat vereinbart, dass seine Gleichungen fehlerhaft sind . Hiermit wurde CORRECTED eqs 8211 Upper Bollinger Band I23 H23 (STDEVPA (F4: F23) I3) Bollinger Band J23 H23- (STDEVPA (F4: F23) J3) Danke für den Austausch von Bollinger Bands Features Trading Bands, die Linien in und um den Preis gezeichnet sind Struktur zu einem Umschlag zu bilden, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir interessiert sind. Sie sind eines der mächtigsten Konzepte für den technisch fundierten Investor, aber sie nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolut Kaufen und verkaufen Signale basierend auf Preis berühren die Bands. Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Mit diesen Informationen bewaffnet, kann ein intelligenter Investor Kauf und Verkauf von Entscheidungen durch die Verwendung von Indikatoren zu bestätigen Preis Aktion zu machen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir zu tun haben. Handelsbands sind Linien, die in und um die Preisstruktur gezeichnet werden, um eine quotenvelope. quot zu bilden. Es ist die Tätigkeit der Preise nahe den Rändern des Umschlags, die wir besonders interessieren. Die früheste Bezugnahme auf Handelsbänder, die ich in der Fachliteratur gefunden habe, ist In der Profit Magie der Aktie Transaktion Timing Autor JM Hursts Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um Preis zu helfen, Zyklus Identifizierung. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik: Beachten Sie insbesondere die Verwendung unterschiedlicher Umschläge für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um Preis gewonnene Popularität, ein Ansatz zu erhalten Das ist noch bei vielen beschäftigt Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gebaut wurde. Der durchschnittliche Durchschnitt ist ein 21-Tage einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bands werden nach oben und nach unten verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach. Zuerst berechnen und zeichnen Sie den gewünschten Durchschnitt. Dann berechnen Sie die obere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit 1 plus dem gewählten Prozent (1 0,04 1,04). Als nächstes berechnen Sie die untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent (1 - 0,04 0,96). Schließlich zeichne die beiden Bands. Für die DJIA sind die beiden beliebtesten Mittelwerte die 20- und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze liegen im Bereich von 3,5 bis 4,0. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die beim Versuch, einen Weg zu finden, den Markt zu setzen, die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahlansatz vor, der vorher verwendet wurde, schlug vor, dass die Bänder gebaut werden, um einen festen Prozentsatz zu enthalten Der Daten über das vergangene Jahr. Abbildung 3 zeigt diesen mächtigen und noch sehr nützlichen Ansatz. Er steckte mit dem 21-Tage-Durchschnitt und schlug vor, dass die Bands 85 der Daten enthalten sollten. So werden die Banden um 3 und nach unten verschoben. Bomarbänder waren das Ergebnis. Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. In einem anhaltenden Stier bewegen sich die obere Bandbreite und die untere Bandbreite wird sich zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt. Nicht nur die Gesamtbandbreite ändert sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Den Markt zu fragen, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist. In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, wenn Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf die Volatilität als die wichtigsten Variablen. Zur volatilität habe ich mich dann wieder umgesetzt, um meinen eigenen Ansatz für Handelsbands zu schaffen. Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen getestet, bevor ich die Standardabweichung als die Methode wähle, um die Bandbreite einzustellen. Ich interessierte mich besonders für Standardabweichung wegen seiner Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Damit sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen im Markt reagiert. In Abbildung 5 sind Bollinger-Bänder zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die verwendet werden, um die Standardabweichung zu berechnen, sind die gleichen Daten wie diejenigen, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegliche Standardabweichungen, um Bands um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass er den Zwischenzeitverlauf beschreibt. Beachten Sie, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es gibt großen Wert bei der Betrachtung verschiedener Preisvorkommen. Der typische Preis, (high low close) 3, ist eine solche Maßnahme, die ich als nützlich erachtet habe. Das gewichtete Ende, (high low close close) 4, ist ein anderes. Um Klarheit zu erhalten, werde ich meine Diskussion über Handelsbands auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bands beschränken. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristige Anwendungen arbeiten genauso gut. Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse und einzelne Aktien. Eine 20-tägige Periode ist optimal für die Berechnung von Bollinger Bands. Es beschreibt den mittelfristigen Trend und hat eine breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-tägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der ausgewählte Durchschnitt sollte den gewählten Zeitrahmen beschreiben. Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft. Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Umzug von einem Boden bietet. Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz. Wenn die Korrektur wiederum unter dem Durchschnitt liegt, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird viel öfter unterstützen, als es gebrochen ist. (Siehe Abbildung 6.) Bollinger Bands können auf nahezu jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden. Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur daraus streiten, wenn die Umstände mich dazu zwingen. Da Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. In 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz gut machen. 50 Perioden mit 2.1 Standardabweichung 10 Perioden mit 1,9 Standardabweichung Oberband 50-Tage SMA 2.1 (s) Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2.1 (s) Oberband 10-Tage SMA 1,9 (s) Mitte Band 10-Tage-SMA-Unterband 10-Tage-SMA - 1.9 (s) In den meisten Fällen ist die Art der Perioden unwesentlich, alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren. Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Die Materie konzentriert sich tatsächlich auf die Phrase quota relative basis. quot Trading Bands geben nicht absoluten Kauf und verkaufen Signale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis mit Indikatoren verknüpft werden kann. Einige ältere Arbeit stellte fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators für die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn die Preisschilder die obere Band - und Indikatoraktion bestätigen, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn Preisschilder das obere Band und die Indikatoraktion nicht bestätigen (das heißt, es divergiert). Wir haben ein verkaufsignal Die erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preisaktion innerhalb der Bands allein zu erzeugen. Eine Oberseite (Diagrammbildung), die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, bildet ein Verkaufssignal. Es gibt keine Voraussetzung für die zweite Oberseite Position relativ zum ersten Top, nur relativ zu den Bändern. Dies hilft oft bei Spotting Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch. Natürlich ist das Umgekehrte für Tiefs wahr. Prozent b (b) und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat. Der Indikator b sagt uns, wo wir in den Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 und 100 begrenzt ist, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Bänder liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 liegen wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unter dem unteren Band. Close - lower band upper band - lower band Indicator b ermöglicht es uns, die Preisaktion mit der Indikatoraktion zu vergleichen. Auf einem großen Push-down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relativen Stärkeindex (RSI) an. Bei der nächsten drückt man auf etwas niedrigere Preisniveaus (nach einer Rallye), b fällt nur auf 10, während RSI bei 40 aufhört. Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preisaktion innerhalb der Bands verursacht wird. (Das erste Tief kam außerhalb der Bands, während das zweite Tief in den Bands gemacht wurde.) Das Kaufsignal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat, so dass wir uns ein bestätigtes Kaufsignal geben. Oberband - Unterband Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird der daraus resultierende Ansatz für die Märkte mächtig. Bandbreite, ein weiterer Indikator aus Bollinger Bands, kann auch Händler interessieren. Es ist die Breite der Bänder, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn die Banden drastisch schrumpfen, kommt es in naher Zukunft zu einer starken Expansion der Volatilität. Zum Beispiel hat ein Tropfen der Bandbreite unter 2 für den Standard-Verstärker Poors 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem Start in den Weg gezogen sind, von denen Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Vermeidung von Multikollinearität Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren. Multikollinearität ist einfach das mehrfache Zählen der gleichen Information. Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskursen abgeleitet, eine andere aus Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren bieten. Aber die Kombination von RSI, gleitender durchschnittlicher konvergenziverivergenz (MACD) und Änderungsrate (vorausgesetzt, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet und verwendeten ähnliche Zeitspannen) nicht. Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bands zu verwenden, um Käufe zu erzeugen und zu verkaufen, ohne Probleme zu lösen. Inmitten Indikatoren aus dem Preis allein, RSI ist eine gute Wahl. Schließung Preise und Volumen kombinieren, um auf-Balance-Volumen zu produzieren, eine weitere gute Wahl. Schließlich, Preisklasse und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl. Keiner ist zu stark kolinear und kombiniert so zusammen eine gute gruppierung von technischen werkzeugen Viele andere könnten auch gewählt worden sein: MACD könnte zum Beispiel für RSI ersetzt werden. Der Commodity Channel Index (CCI) war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu arbeiten, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen kollinear zu sein. Die Quintessenz ist, um Preis-Aktion innerhalb der Bands zu vergleichen, um die Aktion eines Indikators, den Sie gut kennen. Zur Bestätigung von Signalen können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange er nicht mit dem ersten kolinear ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT gegründet und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um volladaptive Handelsbands zu schaffen. Die folgenden Regeln für den Einsatz von Bollinger Bands wurden aus den Fragen gesammelt, die Benutzer am häufigsten gefragt haben und unsere Erfahrung über 25 Jahre bei Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis im oberen Band hoch und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf Entscheidungen zu vergleichen. Angemessene Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenem Interesse, Inter-Market-Daten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt aufeinander bezogen werden. Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator einen Volumenindikator erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind besser als eins. Bollinger-Bands können in der Mustererkennung verwendet werden, um reine Preismuster zu definieren, wie z. B. M-Tops und W-Böden, Impulsverschiebungen usw. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale. Ein Tag der oberen Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-and-of-sich ein Kaufsignal. In Trends Märkten kann der Preis die obere Bollinger Band und die untere Bollinger Band hinaufgehen. Schließt außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, keine Umkehrsignale. (Dies ist die Basis für viele erfolgreiche Volatilitäts-Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, die Vorgaben. Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Markierung erforderlich sind, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz als mittlere Bollinger Band sollte nicht der beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es den Zwischenzeitstrend beschreiben. Für eine konsistente Preiskonservierung: Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 in 50 Perioden erhöht werden. Ebenso, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein wollen. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in der Konstruktion der Bands. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir normalerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Banden wird unter Verwendung einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet b hat viele Verwendungen unter den Wichtigsten sind Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellenwerte im Prozess eliminiert werden. Um dies zu tun, zeichne 50-malige oder längere Bollinger-Bänder auf einem Indikator und berechne dann b des Indikators. BandWidth sagt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert. Mit den Standardparametern ist BandWidth das Vierfache des Variationskoeffizienten. BandWidth hat viele Verwendungen. Sein populärster Gebrauch ist, den Squeeze zu identifizieren, aber ist auch nützlich, um Tendenzänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, darunter Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars beliebiger Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genügend Aktivität haben müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo die Chancen zu Ihren Gunsten sein können. Eine Anmerkung von John Bollinger: Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden als Antwort auf Fragen, die oft von den Benutzern gefragt wurden, und unsere Erfahrung über 25 Jahre der Benutzung der Bands zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren: Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln enthält, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Kopiere Bollinger Capital Management. Alle Rechte vorbehalten. Technische Analyse in Excel: Teil I 8211 SMA, EMA, Bollinger Bands In dieser dreiteiligen Serie oder Artikel 8220Technische Analyse in Excel8221 werden wir untersuchen, wie Händler Excel verwenden können, um technische Analyse (TA) auf historische Marktdaten anzuwenden. Dazu gehören die Berechnung einiger der populärsten Analysenindikatoren und die Umsetzung einer Trading-Strategie-Backtesting-Kalkulationstabelle (in Teil III). Backtesting beinhaltet die Erstellung von Kauf - und Verkaufssignalen auf Basis von TA-Indikatoren und die Berechnung der Strategie P038L. We8217d möchten gern im Vorfeld darauf hinweisen, dass alle Berechnungen in diesen Artikeln mit Standard-Excel-Funktionen in Excel 2011 und später durchgeführt werden. Wir werden keine VBAcustom Excel Makros verwenden. Dies geschieht absichtlich, um Kalkulationstabellen einfach und funktional zu verstehen, die von Nichtprogrammierern verständlich sind. Im ersten Teil dieser Artikelserie werden wir eine Excel-Tabelle erstellen, in der wir Formeln verwenden, einige allgemeine technische Analysenindikatoren wie: Simple Moving Average, Bollinger Bands und Exponential Moving Average. Nun erklären Sie die Formeln und beinhalten Schritt-für-Schritt-Anleitungen unten. Darüber hinaus stellen wir Ihnen eine Tabellenkalkulation zur Verfügung, die durch die in diesem Artikel aufgeführten Schritte erstellt wurde, so dass Sie sie für Ihre eigene Marktdatenanalyse oder als Grundlage für den Aufbau Ihrer eigenen Tabellen verwenden können. Beispiel Excel-Datei Excel-Datei (Download) mit Formeln für die Berechnung der einfachen gleitenden Durchschnitt, Bollinger Bands und exponentielle gleitenden Durchschnitt, wie in diesem Beitrag beschrieben. Für dieses Beispiel bekam ich eine CSV-Datei mit 6 Monaten stündlichen SPY-Daten, die am 3. September 2013, 8211, 28. Februar 2014. SPY ist ein ETF-Tracking-SampP500-Index. Wir haben fast 2000 Datenpunkte in dieser Datei. Die Datei enthält OHCL-Preisspalten, Volumen und Zeitstempel. Haftungsausschluss: Diese Datei wurde mit dem IB Data Downloader erstellt. Datendatei: historicdataSPY1hour20140301 (Textdatei 8211 zum Herunterladen 8211 mit der rechten Maustaste und Auswählen 8220Save Linked File As8221) Einfache Moving Average Grundlegende Berechnung Einfache Moving Average (SMA) ist einfach der durchschnittliche Preis über die letzten N Anzahl der Bars. Lets berechnen SMA für die engen Preise aus unserer Beispieldatei. Nun berechnen wir einen 20-tägigen gleitenden Durchschnitt auf der Grundlage des SPY-Schlusskurses (Spalte D). Let8217s addieren die Spaltenüberschrift SMA-20 in Spalte G und wir geben den folgenden Formelwert in Zelle G21 ein (da Zeile 21 die erste ist, die genügend Daten zur Berechnung von 20-Tage-SMA hat): Nach dem Zurückkehren, um die Formel zu speichern, solltest du Siehe Wert 164.57 oder in der Nähe der Zelle G21. Um SMA-20 für alle verbleibenden Zellen unterhalb von 8211 zu berechnen, wählen Sie einfach die Zelle G21 aus, bewegen Sie den Cursor über die Zelle und doppelklicken Sie auf das kleine Quadrat in der unteren rechten Ecke dieser Zelle. Sie sollten nun die Werte in Spalte G für den Rest der SPY-Preise berechnen. Verallgemeinerung der SMA-Berechnung Jetzt haben wir in Spalte G 20-Tage-Gleitwert-Durchschnittswerte berechnet. Es ist großartig, aber was ist, wenn wir 50-Tage - oder 200-Tage-SMA jetzt berechnen wollen. Aktualisierungsformelwerte jedes Mal, wenn du den SMA-Bereich ändern willst Ziemlich langweilig und fehleranfällig. Lets machen unsere Berechnung generischer durch Hinzufügen eines 8220length8221 Parameters. Wir können anfangen, indem wir den SMA-Bereichsparameter in einer separaten Zelle speichern, damit wir ihn in oder die Formel verweisen können. Hier sind die Schritte, die wir befolgten, um eine generische SMA-Berechnung in unserer Kalkulationstabelle zu implementieren: Let8217s beginnen mit dem Erstellen einer kleinen Tabelle auf der Seite, wo wir einige Eingabeparameterwerte für unsere Indikatoren speichern können. In Zelle O1 läßt man Variablenname eingeben, in Zelle P1 kann man Wert eingeben. In Zelle O2 können wir den Namen unserer Variablen eingeben: PERIOD. In der Zelle P2 geben wir den Wert der PERIOD-Variablen an, die gut verwendet werden soll, um die Periodenlänge für unsere generalisierte SMA-Berechnung festzulegen. Durch das Ändern dieser Variablen wird die Neuberechnung von SMA mit dem aktuellen Periodenwert ausgelöst. Nutzen Sie jetzt den Wert 14. Lässt den Spaltenkopfwert SMA in Zelle H1 Spalte H enthalten Werte für unsere generische SMA Indikator. In Zelle H2 geben Sie diese Formel: Lets Sektion dieser Formel. Wir verwenden jetzt den Wert unserer PERIOD-Variablen aus der Zelle P2. Wir mussten vor Spalten - und Zeilennummern hinzufügen, um die Bezugnahme auf die Zelle P2 einzufrieren, während wir die SMA-Formel auf andere Zellen in Spalte H kopieren. Weve hat auch mit der OFFSET Excel-Funktion den absoluten Bezug zum Preisbereich der Spalte ersetzt. OFFSET gibt einen Bereich von Zellen zurück, basierend auf dem Versatz in Form von Zahlenzeilen und Spalten aus einer gegebenen 8220reference8221-Zelle. Der erste Parameter ist die Referenzzelle (in unserem Fall H2 selbst), der zweite ist ein Ausdruck, der die erste Zeile des Bereichs auf der Grundlage des Wertes des Längenparameters (P2) berechnet, der dritte Parameter ist der Spaltenversatz zur Spalte Spalte (-4) Der negative Wert repräsentiert den Versatz nach links, während positiv rechts neben der Referenzzelle versetzt ist und der letzte Funktionsparameter mit Wert 1 die Breite des von der OFFSET-Funktion zurückgegebenen Bereichs darstellt, der in unserem Fall nur eine Spalte ist: D ( SCHLIESSEN). Speichern Sie die Formel in Zelle in H2 und erweitern Sie sie in den Rest der Zellen in Spalte H, indem Sie auf das kleine Quadrat in der unteren rechten Ecke der Zelle doppelklicken oder die Formel nach unten ziehen. Entfernen von Formelfehlern Nun werden Sie feststellen, dass zuerst mehrere Zeilen in der Spalte Fehlerwert REF haben. Dies geschieht, weil es nicht genügend Zeilen in unserem Datensatz gibt, um den SMA-Wert zu berechnen, und der von der OFFSET-Funktion zurückgegebene Bereich geht über die Kante des Arbeitsblattes für einige Zeilen. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Techniken, um Fehlerwerte in Excel zu verbergen. Einige von ihnen beinhalten Formeln, die Leerzeichen oder Nullwerte zurückgeben, wenn ein Zellenwert einen Fehler enthält. Während dies eine vollkommen gültige Technik ist, kompliziert es Zellformeln und macht sie schwer zu lesen. Stattdessen verwenden Sie bedingte Formatierung, um einfach Fehler zu verbergen, um die Vordergrundfarbe zu weiß zu ändern. Um die Schriftart der Schriftart auf Weiß zu ändern und keine Fehlerbehebung zu verwenden, befolgen Sie diese Anweisungen: Wählen Sie Spalten H-N In Excel: Home - gt Bedingte Formatierung - gt Highlight Cell Rules - gt More Rules. Wählen Sie im Dialogfeld "Neue Formatierungsregel" die Option "Fehler" und "Formatieren" mit "Benutzerdefiniertes Format" aus, und klicken Sie dann auf "Farbe färben" und "Schriftfarbe" auf "Weiß". Bollinger Bands Einleitung Bollinger Bands ist ein einfacher, aber nützlicher Indikator, der wertvolle Informationen über die historische Preisvolatilität eines Finanzinstruments sowie die aktuelle Preisabweichung von einem gleitenden Durchschnitt liefert. Wenn die Preisbewegungen volatiler werden, werden die Bands erweitert, in den Perioden der relativen Ruhe 8211 kommen sie näher zusammen. Die relative Position des aktuellen Preises an die Bands kann auch verwendet werden, um zu schätzen, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist. Wenn der aktuelle Preis in der Nähe oder überquerte Oberband 8211 ist der Preis in überkauften Gebiet betrachtet wird, während der Preis in der Nähe der gekreuzten unteren Band 8211 zugrunde liegenden Markt gilt als überverkauft. Grundlegende Berechnung Bollinger Bands Indikator konnte mit entweder einfach gleitenden Durchschnitt oder exponentiellen gleitenden Durchschnitt als Grundlage berechnet werden. Bollinger Bands besteht aus drei Datenreihen: gleitender Durchschnitt (einfach oder exponentiell) und zwei Standardabweichung (Grenzlinien), einer über und einer unterhalb des gleitenden Durchschnitts, meist bei 2 Standardabweichungen vom gleitenden Durchschnitt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt (unten abgedeckt) gibt mehr Gewicht auf die neuere Preisaktion, während der einfache gleitende Durchschnitt einen stabileren und weniger nervösen Indikator bietet. Es gibt insgesamt 2 Eingangsparameter: 1) gleitende durchschnittliche Periode (Anzahl der Takte), 2) Anzahl der Standardabweichungen für die oberen Band unteren Bänder. In diesem Beispiel verwenden wir den einfachen gleitenden Durchschnitt, den wir bereits in Spalte H berechnet haben (siehe Anleitung im obigen Abschnitt). Alles, was noch übrig ist, besteht darin, Spalten für obere und untere Bänder hinzuzufügen. Wir verwenden immer noch den 14-Tage-Gleitwert. Die erste Zeile, die genügend Daten für 14-Tage-SMA hat, ist Zeile 15 (da Zeile 1 für Spaltenüberschrift verwendet wird). Das obere Band wird in Spalte I sein, also in Zelle I15 geben wir die folgende Formel ein: In dieser Formel fügen wir einfach zwei Standardabweichungen der Schliesspreise aus den Zellen D2: D15 zum SMA-Wert hinzu. Hier ist der einzige Unterschied zu der vorherigen Formel, dass wir zwei Standardabweichungen von SMA subtrahieren. Excel-Formel STDEV () berechnet Standardabweichung für eine Reihe von Werten. In diesem Fall multiplizieren wir den Wert mit 2, um 2 Standardabweichungen zu erhalten, und Addings, die das Ergebnis aus dem gleitenden Durchschnitt ableiten, um die Oberlängenbandwerte zu erzeugen. Um die Formeln 8211 zu erweitern, rollen Sie einfach auf und doppelklicken Sie auf ein kleines Quadrat in der unteren rechten Ecke der Zelle, um die Formel für den Rest des Datenbereichs zu replizieren. Generalisierte Bollinger Bandberechnung jetzt. Wie wäre es mit der Verallgemeinerung der Bollinger-Band-Formel, so dass wir unsere Formeln nicht jedes Mal aktualisieren müssen, wenn wir Bollinger-Bänder für verschiedene Anzahl von Standardabweichungen von MA oder wenn wir die gleitende durchschnittliche Länge ändern wollen, berechnen. Fügen Sie einen weiteren Parameter zu unserer generischen Variablen Tabelle auf der rechten Seite der Kalkulationstabelle hinzu. Lets Typ Std Devs: in Zelle O3 und 2.0 in P3. Als nächstes fügt let8217s die folgende Formel in I15 hinzu: In dieser Formel ersetzt man 2 mit P3 8211, was auf unsere Variable in Zelle P3 hinweist, die Anzahl von Standardabweichungen für die Bänder enthält und den Offset auf der Grundlage der PERIOD-Variablen in Zelle P2 berechnet. Der einzige Unterschied zu der Formel im vorherigen Schritt ist, dass wir nach H15 mit 8211 (minus) ausgetauscht haben, um die Anzahl der Standardabweichungen von SMA zu subtrahieren, und wir mussten den Offset zum Preis sperren ändern. Beachten Sie -6 anstelle von -5 im cols-Parameter an die OFFSET-Funktion, um auf Spalte D (CLOSE) zu verweisen. Vergessen Sie nicht, neue Formeln in den Zellen I15 und J15 in den Rest der jeweiligen Spaltenzellen zu kopieren. Sie können nun Werte von PERIOD und Std Devs Variablen in Zellen P2 Amp P3 ändern und SMA und Bollinger Band Werte automatisch neu berechnen. Bollinger Bands Chart in Excel Sehen Sie sich dieses Video mit Anweisungen für das Hinzufügen eines Bollinger Band Chart auf die Kalkulationstabelle, die wir oben erstellt haben. Exponentieller beweglicher durchschnittlicher exponentieller beweglicher Durchschnitt (EMA) ist der Typ des gleitenden Durchschnitts, der ähnlich einem einfachen gleitenden Durchschnitt ist, außer dass mehr Gewicht auf die neuesten Daten gegeben wird. Der exponentielle gleitende Durchschnitt wird auch als 8220exponentiell gewichtete gleitende Durchschnitt8221 bezeichnet. Berechnungshinweise Verwenden Sie die Spalte K, um EMA zu berechnen. Setzen Sie unseren PERIOD-Wert auf 1 (Zelle P2), damit wir die Formel an der Spitze unseres Blattes eingeben können und einige Werte haben, die wir in die Formeln sehen können. Wir können PERIOD auf jeden beliebigen Wert einstellen, nachdem wir fertig sind und EMA (und SMA) automatisch neu berechnet haben. In der Zelle K2 setzen wir den ersten Wert der EMA-Serie einfach auf den Nahwert (D2) in der gleichen Zeile, nur weil wir die EMA-Berechnung mit einem vernünftigen Wert einsetzen müssen. Als nächstes geben wir in der Zelle K3 eine Standard-EMA-Formel ein, die die branchenübliche Exponentenfunktion 2 (1 Anzahl von Perioden in MA) verwendet. Um die Mathematik besser verstehen zu können, verweisen wir auf diese Seite. In dieser Formel vervielfachen wir Zeilen, die mit der Exponent-Funktion den Preis (D3) verkürzen, indem wir P2 verwenden, um unsere Anzahl von Periodenvariablen zu verweisen und dem Ergebnis den vorherigen EMA-Wert (K2) hinzuzufügen, , Multipliziert mit 1 - den Exponenten. Dies ist die Standard-EMA-Formel. Nun erweitere die Formel auf den Rest der Spalte, indem du auf ein Quadrat rechts unten in der Zelle K3 klickst. Wir können nun den PERIOD-Wert auf eine beliebige andere Zahl ändern, stellen Sie sicher, dass Ihre bedingte Formatierungsregel aktualisiert wird, um Fehlerwerte zu verbergen, die in Zellen angezeigt werden, die nicht genügend Daten haben, die zurückkehren, um ihre Werte zu berechnen. Part I Fazit In diesem ersten Teil unseres 3-teiligen Serie berechneten wir Simple Moving Average, Bollinger Bands und Exponential Moving Durchschnittliche technische Analyse Indikatoren für unsere Probe historischen Datensatz. Im nächsten Teil gut decken zwei der berühmtesten technischen Analyse Indikatoren: MACD und RSI. Bevor Sie diese Artikelserie weiter lesen, können Sie Ihre Aufmerksamkeit auf ein paar Bücher lenken, die wir von einer großen Anzahl von Bänden, die auf den Themen der technischen Analyse und dem Handel mit Microsoft Excel erhältlich sind, ausgesucht haben. Wir haben festgestellt, dass die Selektionen, die wir unten aufgeführt haben, unschätzbare grundlegende Informationen über die Verwendung von technischen Analyse und Excel-basierte Trading Idee Generation, Test und Ausführung. Das Kombinieren von Material, das in diesen Büchern beschrieben wird, ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen Handelssysteme zu entwickeln und zu testen und sie zu Märkten früher und mit mehr Vertrauen zu bringen. IB Data Downloader IB Data Downloader Version 3.3 ist ab sofort verfügbar. Historische Daten von Interactive Brokers herunterladen. Aktien, Futures, ETFs, Indizes, Forex, Optionen, FOPs. Jetzt unterstützt Optionen historische Daten Download Läuft unter Windows, MacOS, Linux. Automatische Handhabung von IB-API-Stimulationsverletzungen, keine Einschränkungen für die Dauer aufgrund von Stimulationsbeschränkungen Unterstützt historische Daten für abgelaufene Futures-Kontrakte. IB Excel Trader IB Excel Trader Version 1.6 ist jetzt verfügbar Handelsbestände, ETFs, Futures und Forex direkt aus Excel. Implementieren Sie benutzerdefinierte Handelsregeln mit Kalkulationsblattformeln oder VBA. Programmeintragsregeln für Einzel - oder Klammerausgangsaufträge. Markt, Stop, Limit, Stop-Limit, sowie komplexe Algo-Aufträge werden unterstützt. Auftragsprotokoll (neu). Enthält eine detaillierte Liste der einzelnen Statusänderungen in einer filterbaren Excel-Tabelle. Nutzen Sie unseren Customization Service, um den IB Excel Trader zu erweitern und unsere Programmierer zu vertreiben, um Ihre benutzerdefinierten Trading Strategien zu entwickeln. Interactive Brokers (IB) ist ein kostengünstiger Anbieter von Handels - und Clearing-Dienstleistungen für Einzelpersonen, Berater, Prop-Handelsgruppen, Broker und Hedgefonds. 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