Nyquist Shannon Gleitender Durchschnitt

3. Generation Moving Average Indicator 3. Generation Moving Average Moving Mittelwerte basierend auf dem Nyquist-Shannon Signal Theorem. Mathematisch vorgeschlagen, die geringstmögliche Verzögerung zu haben. Weniger Verzögerung als allgemeine und zweite Generation Mittelwerte wie Ehlers Null-lag Mittelwerte. Herunterladen Abb. 1. Vergleich der gleitenden Mittelwerte. Der Durchschnitt der 3. Generation führt am besten mit der geringsten Verzögerung im Vergleich zu allen anderen Mittelwerten. Alle Mittelwerte wurden mit der gleichen Fenstergröße 21 durchgeführt. Die Daten repräsentieren 3x60 Datenpunkte mit einer Gaußschen Verteilung um 100 und 200 und einer Standardabweichung von 5 Punkten. Formeln wie in der Drschner 2011. EMA-Implementierung auf Basis des MetaTrader4-Algorithmus, 2. Generation nutzt Ehler (2001) Korrektur, 3. Generation basiert auf dem Nyquist-Shannon-Theorem, wie es in Drschner (2011) mit Lambda von 4. Moving Averages der 3. Generation beschrieben ist Bewegliche Mittelwerte sollen Daten reparieren und Lärm und nutzlose Informationen entfernen. Mehrere durchschnittliche Varianten werden weit verbreitet, zB Simple Moving Average (SMA) oder Exponentiell Moving Average (EMA) (Wikipedia, Moving Averages, 2011). Eine Herausforderung besteht darin, dass gleitende Mittelwerte eine Verzögerung einführen, d. h. die geglättete Kurve folgt dem Trend gewöhnlich (siehe Abb. 1). Adaptive Moving Alges wie VIYDA (Chande, 1992 Brown) und Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) (Kaufmann, 1995) versuchten, dieses Problem zu lösen, indem sie dynamische Variablen integrierten. Im Jahr 2001 führte J. Ehler ein allgemeines Konzept ein, das auf der Signaltheorie basiert, die wir als Durchschnitts der zweiten Generation bezeichnen (Ehler, 2001). Hier ist die Grundannahme, dass die Zeitreihe aus einer begrenzten Anzahl von überlappenden Signalphasen zusammengesetzt ist, die die Signaltheorie anwenden würden (Ehler, 2001 Huang et al. 1998). Im Jahr 2011 stellte M. G. Drschner fest, dass unter dem Signaltheorie-Modell der Nyquist-Shannon-Theorem (Wikipedia, Nyquist, 2008) angewendet werden muss (Drschner, 2011). In seiner Arbeit hat Drschner skizziert, dass die Durchschnittswerte nach diesen Kriterien die am wenigsten theoretisch mögliche Verzögerung haben und sie als Umschaltdurchschnitte der 3. Generation bezeichnen würden. Indikator ParameterAlle John Ehlers Indikatoren. Fajstk: Schaut, dass John eine neue Seite eröffnen, um seine Ideen zu verkaufen. Und Video mit pdf Seine neue Idee scheint auf einem neuen Filter namens Dachdecker zu basieren, der für mich nur Bandpassfilter ist. Siehe Anhang. Hat irgendjemand irgendeine Strategie basierend auf diesem Filter und Walk Forward Test gemacht. Entsprechender Thread auf Bigmetrading ist hier Hmmm. Scheint John versucht erneut, einige Trading-Signale nach dem Ausfall zu verkaufen und seine Eminiz-Site zu schließen, die auf Corona-Charts basierte. Wie üblich, was John Ehlers erzählt, sollte man mit einem Körnchen Salz nehmen, aber es scheint, dass wir in der Lage waren, das zu verkleinern, was auch von ihm verwendbar ist (adaptiv super glatter, zum Beispiel ist kein schlechter Weg, um Daten meiner Meinung nach zu filtern, Obwohl einige andere Anpassungsmöglichkeiten darauf getestet werden konnten). Von seinen Handelssignalen Er ist vermutlich ein guter Ingenieur, aber so weit er havent bewiesen, dass er auch so gut ein Trader ist - all seine Versuche in diesem Teil der Welt waren bisher Fehler, was zeigt, dass es nicht genug ist, nur einen Teil des Handels zu haben Wissen, um ein guter Trader zu sein. Ich habe gerade John Ehler Live Webinar besucht. (Stock Spotter schickte mich Einladung) Für meine Fragen bekam ich folgende Antworten 1) Was ist ein Unterschied zwischen schlechten Pass und Dach-Filter. Antwort ist eine bessere Dämpfung auf den Bands so besser. 2) Für welchen Zeitrahmen ist seine neue Technik anwendbar. Antwort war er für tägliche Charts, aber für alle TF ist OK. Hmmm muss das bewiesen werden. Daily Charts hat kleine Takte so einfach zu passen, was auch immer, um sie speziell, wenn Sie 3) Ist diese Technik für HF FOREX Daten - keine Antwort 4) Ist diese Technik funktioniert, wenn Daten haben starke Trends - keine Antwort 5) Ich fragte ihn Auch wenn er irgendwelche Walk Forward Test für alle Instrumente mit dieser Technik - auch keine Antwort Nun, er empfahl sein neues Buch und Lager Spotter Service ziemlich viel statt. In den nächsten paar Tagen werde ich einige Walk Forward-Tests mit Johns stochastischen Strategie im Vergleich zu gewöhnlichen stochastischen Strategie auf die gleichen Datensätze machen, so werden wir, wenn es einige mehr handelsfähige Informationen extrahiert. Fajstk: Hier ist eine Info über Nyquist-Shannon Moving Average (zusammen mit MT4-Code), die Ehlers MA überlegen sind. Hat jemand schon mal versucht Wenn sie es sind, glaube ich nicht, dass sie auf einem richtigen Weg sind (ganz ehrlich gesagt ist es zu kompliziert zu bedienen und die Ergebnisse sind nicht das, was man von einem guten Mittelfilter erwarten würde). Nicht die Frage, ob etwas Ehlers ma überlegen ist (Ehlers ist nicht gut im Bereich der MAs - einige seine Versuche wie die, die er null lag ma nannte, ist ehrlich gesagt alles andere als ernst), aber ein Vergleich zu einigen viel besseren Filtern kommt sofort in den Sinn Und dann, dass ma wird nicht so glänzend Fisher oder Solar Wind Keine Repaint Indikator Jeder bitte Post MTF Fisher oder Solar Wind Keine Repaint mit Alarm Indikator. Es ist eine Multi-Time-Frame-Version mit Warnungen in it schon vor kurzem spielte ich mit HE in MATLAB als ich versuche, tiefer in FX-Datenstruktur zu gehen und leider habe ich schlechte Nachrichten über FDI-Indikator von John in diesem Beitrag kam ich zum Schluss Dass die Verwendung von HE für den Handel nutzlos ist, da es instabil ist - ER wurde von der MATLAB wfbmesti-Funktion mit 3 verschiedenen Methoden berechnet. Als ich diese Ausgabe mit Johns-Ausgabe verglichen habe, die viel stabiler und glatter aussah und ich begann, misstrauisch zu sein - Johns glättet Preis zweimal vor und nach der Berechnung. Nun, vielleicht ist es ok, es doch, bevor ich vermutete, dass es die Verteilungsstruktur zerstören kann. Also habe ich das Experiment gemacht. Ich erzeugte fraktionale Brown'sche Bewegung mit bekanntem HE-Wert und berechnete HE daraus als Referenz. Als ich geglättete generierte Serien und berechne ich, um zu sehen, ob es einen Einfluss der Glättung für ER gibt. So: Setze den Parameter H auf 0,6 und die Stichprobenlänge H 0,6 lg 10000 Erreiche 100 Wavelet-basierte FBM-Realisierungen für H 0.6 und berechne die drei Schätzungen für jeden von ihnen n 100 Hest-Nullen (n, 3) 0.5927 0.5927 0.5648CODE Werte von HE von Generierte Serien sind etwa 0,6 wie erwartet. John verwendet diese Formel für die Glättung Smooth (Preis 2 Preis1 2 Preis2 Preis3) 6 CODEn 100 Hest2 Nullen (n, 3) H 0,6 lg 10000 fBm06 (ii) (fBm06 (1, ii) 2 fBm06 (1, ii-1) 2 FBm06 (1, ii-2) fBm06 (1, ii-3)) 6 0.7013 0.5977 0.8760 also nicht etwa 0,6 mehr wie es sein sollte. Verteilung und Struktur ist betroffen. Es sieht so aus, dass nur Methode 2 diese (diskrete Ableitung zweiter Ordnung, Wavelet-basierte) überlebt hat. Schade, ob die Johns-Methode das überlebt. Daneben von den Posten mit Link oben, wenn ich die Glättung aus dem FDI-Code entfernt und 2-FDI (also HE) geteilt habe, ist dieser Wert ganz anders als der von MATLAB erzeugte Wert. Also in der Zusammenfassung würde ich diesem Indikator und anderen anderen Klonen nicht vertrauen Seine code.3rd Generation Moving Average Meta Trader Indikator ist eine anspruchsvolle Version der Qualität gleitenden Durchschnitt (MA), die implementiert eine ziemlich einfache Verzögerung reduzierende Verfahren unterstützt die längere MA-Betrag. Die Strategie wurde zunächst von M. Duerschner in seinem Artikel Gleitende Durchschnitte 3.0 vertreten. Die verliehene Version verwendet zwei, die die einfachste potenzielle Verzögerung bietet. Höher wird die Ähnlichkeit mit dem klassischen gleitenden Durchschnitt erhöhen. Die Anzeige ist für jeden MT4 und MT5 zugänglich. Es braucht keine Viktimisierung jeder DLL. Klicken Sie hier zum Download Ein neues Trading Tool und Strategie für FREI Die 3. Generation Moving Average (rote Linie) bietet etwas weniger Verzögerung als die Standard-EMA (blaue Linie) und reagiert auf die Wertänderungen schneller. Traurig ist es immer noch anfällig für Verzögerungen und wird falsche Signale ausführen. You8217ll verwenden die 3. Generation Moving Average Forex Indikator Konstante, weil die alltäglichen gleitenden Durchschnitt, um die aktuelle Trend Richtung zu bemerken. 3. Generation Moving Average Area Unit spekuliert auf 8220smooth8221 Informationen und loszuwerden Lärm und nutzlose Daten. Mehrere durchschnittliche Varianten Bereich Einheit verwendet weit, zum Beispiel easy Moving Average (SMA) oder Exponentiell Moving Average (EMA) (Wikipedia, Moving Averages, 2011). Im Jahr 2001 führte J. Ehler eine allgemeine Gedanke unterstützt Signaltheorie, die wir dazu neigen, zu verweisen Als zweite Generation im Durchschnitt (Ehler, 2001). Im Jahr 2011 hat M. G. Drschner ausgedrückt, dass unter dem Signaltheorie-Modell der Nyquist-Shannon-Theorem (Wikipedia, Nyquist, 2008) angewendet werden sollte (Drschner, 2011). In seiner Arbeit stellte Drschner öffentlich dar, dass die Mittelwerte im Schritt mit diesen Kriterien die kleinste Menge auf Papierpotentialverzögerung haben und sie als dritte Generation von Moving Averings bezeichnet hätten. Andere gesucht nach 3rdgeneration gleitende durchschnittliche verschobene gleitende durchschnittliche Strategie3rd Generation Moving Average Meta Trader Indikator ist eine anspruchsvolle Version des Qualität gleitenden Durchschnitt (MA), die eine ziemlich einfache Verzögerung reduzierte Verfahren implementiert unterstützt die längere MA Menge. Die Strategie wurde zunächst von M. Duerschner in seinem Artikel Gleitende Durchschnitte 3.0 vertreten. Die verliehene Version verwendet zwei, die die einfachste potenzielle Verzögerung bietet. Höher wird die Ähnlichkeit mit dem klassischen gleitenden Durchschnitt erhöhen. Die Anzeige ist für jeden MT4 und MT5 zugänglich. Es braucht keine Viktimisierung jeder DLL. Klicken Sie hier zum Download Ein neues Trading Tool und Strategie für FREI Die 3. Generation Moving Average (rote Linie) bietet etwas weniger Verzögerung als die Standard-EMA (blaue Linie) und reagiert auf die Wertänderungen schneller. Traurig ist es immer noch anfällig für Verzögerungen und wird falsche Signale ausführen. You8217ll verwenden die 3. Generation Moving Average Forex Indikator Konstante, weil die alltäglichen gleitenden Durchschnitt, um die aktuelle Trend Richtung zu bemerken. 3. Generation Moving Average Area Unit spekuliert auf 8220smooth8221 Informationen und loszuwerden Lärm und nutzlose Daten. Mehrere durchschnittliche Varianten Bereich Einheit verwendet weit, zum Beispiel easy Moving Average (SMA) oder Exponentiell Moving Average (EMA) (Wikipedia, Moving Averages, 2011). Im Jahr 2001 führte J. Ehler eine allgemeine Gedanke unterstützt Signaltheorie, die wir dazu neigen, zu verweisen Als zweite Generation im Durchschnitt (Ehler, 2001). Im Jahr 2011 hat M. G. Drschner ausgedrückt, dass unter dem Signaltheorie-Modell der Nyquist-Shannon-Theorem (Wikipedia, Nyquist, 2008) angewendet werden sollte (Drschner, 2011). In seiner Arbeit stellte Drschner öffentlich dar, dass die Mittelwerte im Schritt mit diesen Kriterien die kleinste Menge auf Papierpotentialverzögerung haben und sie als dritte Generation von Moving Averings bezeichnet hätten. Andere Gesucht nach 3rdgeneration gleitende durchschnittliche verschobene gleitende durchschnittliche Strategie